Fundamental Theorem of Markov Chains (2)
이 글에선 Fundamental Theorem of Markov Chains의 증명을 마루리 하고자 한다. 지난글: https://cultivated-algorist.tistory.com/entry/Fundamental-Theorem-of-Markov-Chains-1 이전 글에서 Finite Markov chain은 항상 stationary distribution이 존재함을 보였다. 과연 stationary distribution은 unique할까? 그리고 임의의 시작 분포에서 시작하더라도 stationary distribution으로 수렴할까? 이 두 질문에 답하기 위해 두가지 개념을 생각하고자 한다. Irreducibility Markov chain을 directed graph라고 생각하자. 이때 그..
Stochastic Process
2022. 8. 4. 14:48
